這篇文章有以下幾點印象:
- 台股近6年來漲跌狀況,藉由數字分享想在股票市場獲利其實不是很簡單。
- 幾個印象中的【歷史紀錄】;我們在這兩年內,其實親眼見證了許多歷史奇蹟。
- 太極拳是武術最TOP,把學太極拳的原理原則套用學股票技術方法,其實也是很適用的。
2016年即將結束,回顧一下近六年台股個股的漲跌統計。
幾個條件說明一下:
- 統計區間先以半年為一個單位,統計了過去6年狀況。
- 統計區間再以一年為一個單位,統計了過去6年狀況。
- 篩選參數,要求個股每半年總交量要大於72000張(每一年要144000張),約等於每日均量至少大於600張,這是優先考量個股流通風險;有些股票很會漲(跌),但每天都2~300張成交量甚至更少,這種股票買賣不易,流通風險大,在此剃除交易的可能。
- 分母我以2016/12/23全台上市櫃普通股(不含ETF)的數量1618檔為基準,我知道每年總股票數目皆有差異,在此為求方便,予以忽略,請見諒。
以下為2011~2016年間,以半年為一張圖,統計漲幅大於20%的股票數量。
以下為2011~2016年間,以半年為一張圖,統計跌幅大於20%的股票數量。
以下為2011~2016年間,以一年為一張圖,統計漲幅大於20%的股票數量。
以下為2011~2016年間,以一年為一張圖,統計跌幅大於20%的股票數量。
歸納上面這些統計:
1.以半年為單位,過去6年來,想要做多獲利20%以上的機率,平均大概是8.8%
2.以半年為單位,過去6年來,想要做空獲利20%以上的機率,平均大概是4.7%
3.以一年為單位,過去6年來,想要做多獲利20%以上的機率,平均大概是11.8%
4.以一年為單位,過去6年來,想要做空獲利20%以上的機率,平均大概是8.5%
上述選股參數,我有把成交量這個選項加入篩選,因此選出來的股票數目筆數都很小,勝率自然低;如果想要讓數字漂亮一點,也是可以的,譬如,我可以看著大盤特定漲跌區間來統計,然後把成交量參數去掉等等。
如果只看大盤特定漲跌區間統計,同時不把成交量考慮進去,可能的交易勝率能夠高達6成甚至更多;但這裡面有很多成交量小於600張,甚至只有個位數,這種股票根本不可能空的到,因此強加灌水,讓數字漂亮,實際做不到也是枉然。
我個人沒修過統計學,數學也非特好,上面這些統計方法跟結論若有盲點或不理想的地方,煩請正在閱讀的您不吝賜與寶貴意見讓我改進。
我只是想透過一些數字,讓大家知道,其實想在股票市場裡面獲利,並不是這麼簡單的,勝率低到不行。包括我個人在內,平常都會分享一些選股策略或個股交易心得,但人總是趨吉避凶,大多寫或說如意的那一面,但虧錢的時候都三緘其口,這樣其實很容易誤導大家,讓投資人以為股票市場的錢很好撈,實則不然。
我從來不認為金融交易市場很好賺,關於交易這件事我總是汲汲營營,總是把風險掛在心上,深怕一個不小心就會被市場的無情給吞噬。舉個反例來說好了,如果金融交易市場很好賺,那誰還願意勞動?都點點滑鼠錢就進來了?如果金融交易市場是聰明的、認真的人就可以賺到錢,那麼哈佛、牛津、台清交成這些高材生,不就全都可以靠金融交易賺大錢了?但事實不是如此。
隨著2016接近尾聲,且讓我憑著印象輔以幾張圖說,回顧一下這一兩年,我們見證了多少歷史:
1.去年8/24台股盤中一度跌了583點,跌幅來到-7.4%,這創了台灣股市歷史紀錄,因為這是第一次開放漲跌幅10%之後,加權指數跌幅超過7%。
2.同一天晚上,道瓊盤中也一度跌了1089點,跌幅為-6.6%,也創道瓊歷史上最大跌幅紀錄。
3.再來忘了哪一天,台指期曾在一分鐘之內跌了92點,我不知道這是不是歷史紀錄,但他肯定是驚人的跌點跟速度。
4.接著在今年9月7日,外資在台灣期貨市場的未平倉口數有93210口,這數字是台灣期貨市場的歷史紀錄;在2015年以前,其實外資如果多單有3萬口以上,就已經是天文數字了,通常2萬5千口已屬非常的多;想不到2015猴年之後,多單口數是倍數增加。
5.但更令人無奈的是,外資在台股留有這麼瘋狂的期貨多單,但指數卻始終停滯在8800至9400點之間,不斷地上下徘徊,這就算了,每次的過前高之前,都是先破前面低點,才又漲上去,然後一創新高,卻又破頸線、破前低…
6.最後一個我有想到的紀錄是,目前台股大概落在9300點上下,但是20日平均成交量卻只有700億左右,我有特別往前翻了數十年,回顧以往,指數落在9300附近的時候,20日平均成交量大多有1000億以上,甚至靠近萬點還有2000億;曾幾何時台股單日成交量要達1千億已是奢侈,近期5~700億更是常態;沒量就沒價,就沒波動=一攤死水;怪不得券商各家都慘澹經營。
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論及交易
贏家始終在乎自己的【交易系統】是否完善
其內涵包括「交易心理、交易觀念」、「資金控管」以及「交易策略」
面對這個詭譎多變的金融(股票)市場
投資人若沒能有一個理想的【交易系統】
進而讓自己有【正期望值】的回報
實在很難在嚴苛的市場裡生存
連活下來其實都很不容易
更何況是獲利
這篇文章我也不知該下些什麼結論
就讓我引用一段太極拳經的內容送給大家吧
「問,功夫何以用,必如孟子所謂『必有事焉,而勿正,心勿忘,勿助長也』而後可。
理不明,延名師。路不清,訪良友。理明路清而猶未能,再加終日乾乾之功,進而不止,日久自到。」
翻譯:
【勿忘勿助】
是指養氣的功夫必定要把集聚道義當做一件事(尋找正期望值的事情),但不可預先期望效果(行情不是自己可以決定的),只要心裡不忘記由它自然生長就是了(時間複利的效果),也不要因為氣不充足,另外想法子幫助它生長(想走捷徑、走旁門...)。“正”是預期的意思。
在涵養的工夫上,既不要忘記聚集道義以培養浩然正氣,也不要因為正氣不充足,就想要想盡辦法幫助它生長。
孟子談到如何培養浩然之氣時,曾經舉了“揠苗助長”的例子。孟子利用這則寓言故事,說明一般人養氣,多數都像宋人那樣揠苗助長。
有的人認為養氣沒有益處而丟開它,這就等於種田卻不替苗耘草,最後仍然得不到效果一樣。有的人養氣未成,卻硬要幫助它速成,這就和拔苗助長一樣了,不但沒有益處,反而害了它。因此,想涵養我們那股浩然之氣,千萬不要忘記把聚集道義當作一件事,更不要忘記讓它自然生長。也不要因為它不夠充足,就想助長它。
因為這浩然的正氣,是集聚平時所為的一切道義,從內在發生出來的,並不是在外面竊取一兩件偶然合於道義的行為就能得到的。所以說【勿忘勿助】是形容涵養的功夫。
【理不明,延名師…】
學功夫要先弄清楚原理,然後要有一群理念相同的朋友,一起研討與驗證,最後就是要把理論、心法、技法一再的揣摩練習,功夫天天地長進,最後才能大成。
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